اندیکاتور OBV – آموزش کامل

اندیکاتورها را میتوان یکی از جذاب ترین و البته پرکاربردترین ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال دانست. اگرچه اندیکاتورهای بسیاری با کاربردهای مختلف ابداع شده اند، اما اطلاعات اولیه در اکثر آنها دیتاهای مربوط به قیمت و حجم معاملات است. اندیکاتور OBV، یک شاخص برای تعیین قدرت حرکت در بازار می باشد که رابطه حجم و تغییرات قیمت را نشان می دهد. OBV توسط گرانویل ابداع و معرفی شده است. در این مقاله می‌خواهیم به طور کامل این اندیکاتور را به شما معرفی کنیم و استراتژی معامله بر اساس اندیکاتور OBV را شرح دهیم.

اندیکاتور OBV چیست؟

اندیکاتور On Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یکدیگر ترکیب میکند و اصولا به عنوان یک اندیکاتور حجمی شناخته میشود. این اندیکاتور نشان میدهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف. اساساً اندیکاتور OBV دو جریان حجم منفی و مثبت معاملات را با روند قیمت سهام در طول زمان مقایسه می‌کند و به شما میگوید که آیا روند شکل گرفته شده از ثبات برخوردار است یا خیر.

روش کارکرد اندیکاتور OBV

روش کارکرد OBV چندان پیچیده نیست. OBV بدین‌ صورت عمل می‌کند: زمانی که یک سهم (یا هرگونه دارایی) به نسبت قیمت روز قبل با قیمت بالاتر بسته می‌شود، OBV صعودی و تمام حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود و زمانی که سهام به نسبت قیمت روز قبل باقیمت پایین‌تر بسته می‌شود، OBV نزولی و تمام حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. حاصل مجموع تجمع حجم مثبت و منفی، منحنی OBV رسم میشود.

کاربرد اندیکاتور OBV برای تحلیل یک سهم

کاربرد اندیکاتور OBV بسیار ساده است. دو کاربرد این اندیکاتور در تعیین قدرت روند و تشخیص واگرایی است.

کاربرد اول اندیکاتور OBV: تعیین روند

خط “OBV” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که تائید روند در دو حالت زیر شکل میگیرد:

• اگر خط OBV در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
• اگر خط OBV در حال پایین آمدن باشد و روند نزولی داشته باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

کاربرد دوم OBV: تشخیص واگرایی

• اگر منحنی اندیکاتور OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
• اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی تغییر کند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

خرید و دانلود کتاب (قیمت با تخفیف: 45 هزار تومان)

به تصویر زیر دقت کنید که چگونه قیمت یک قله بالاتر یا مساوی با قله قبلی زده است اما OBV قله ای پایین تر به ثبت رسانده است. در ادامه می بینید که قیمت نزولی شده است. این یک واگرایی منفی در OBV است.

آیا میتوان بر اساس اندیکاتور OBV اقدام به معامله کرد؟

جواب این سوال خیر است. اما توجه به چند نکته اهمیت دارد. فلسفه این اندیکاتور این است که افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت میکند.

یعنی افزایش قیمت باید با افزایش حجم معاملات باشد در غیر این صورت روند ضعیف است. بر عکس این موضوع نیز صادق است. افزایش یا کاهش قیمت به همراه کاهش حجم معاملات موید این موضوع است که حرکات قیمت ضعیف بوده و فاقد پایداری لازم می باشند. بنابراین OBV اندیکاتوری است که اساسا برای این منظور استفاده میشود تا تاییدی بر حرکات قیمت باشد.

اما در صورتی که قیمت با OBV دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تریدر بدهد. توجه کنید که کلمه “احتمال” را بولد کردیم تا فراموش نکنید که بازگشت روند با مشاهده یک واگرایی تنها یک احتمال است. از این رو شما نمی توانید تنها با تکیه بر این اندیکاتور به معامله بپردازید.

نحوه محاسبه اندیکاتور OBV

(OBV(t) = OBV(t-1) + Vol, if  C(t) > C(t-1
(OBV(t) = OBV(t-1) – Vol, if  C(t) < C(t-1
(OBV(t) = OBV(t-1), if  C(t) = C(t-1

فرمول بالا نحوه محاسبه اندیکاتور OBV است. در این رابطه کمیت‌های زیر وجود دارد:

t : دورۀ زمانی جاری
t-1 : دورۀ زمانی قبلی
C : قیمت بسته شدن
Vol : حجم

سخن پایانی

اندیکاتور OBV معرفی شده در این مقاله یکی از اندیکاتورهای حجمی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. چگونگی استفاده از این اندیکاتور را در این مقاله ذکر کردیم. با این حال استراتژی معاملاتی شما نباید تنها بر اساس یک اندیکاتور طراحی شده باشد. دیگر اندیکاتور حجمی مهم اندیکاتور MFI است. میتوانید در تحلیل‌های خود این دو اندیکاتور را با یکدیگر مقایسه کنید. به نتایج جالبی خواهید رسید.