فیلتر-اندیکاتور چیست و چگونه سهم‌ها را بر اساس اندیکاتورها فیلتر کنیم؟

فیلترهای بورسی از جمله ابزار هوشمند رصد بازار بورس ایران هستند که سایت TSETMC یا همان سایت مدیریت فناوری بورس در اختیار کاربران خودش قرار داده است. فیلترهای بورسی انواع بسیار مختلفی دارند و با توجه به شروطی که در کد یک فیلتر نوشته میشود، فیلتر قادر به نمایش یک سری از نمادهای بورسی است. از فیلتر نویسی در بحث تابلو خوانی زیاد شنیده میشود. اما فیلتر-اندیکاتور چیست و آیا میتوان از فیلتر‌های بورسی برای فیلتر کردن نمادها بر اساس یک سری پارامتر مشخص در یک اندیکاتور مشخص استفاده کرد؟ در این مقاله به روش‌های فیلتر کردن سهم‌های بورس ایران بر اساس اندیکاتورها خواهیم پرداخت و خواهیم دید که به غیر از فیلترهای سایت TSETMC راه‌های دیگری نیز برای اینکار وجود دارد.

فیلتر-اندیکاتور چیست؟

فیلتر- اندیکاتور در واقع فیلترهایی هستند که کد آنها فرمول یک اندیکاتور با شرط تعیین شده است. مثلا میتوان فیلتری نوشت که سهم‌هایی را نشان دهد که در تایم فریم روزانه اندیکاتور RSI در قسمت زیر 30 (منطقه اشباع فروش) قرار داشته باشد.

بسیاری از افرادی که با بحث فیلترهای بورسی آشنا هستند ممکن است در ذهنشان این ایده شکل گرفته باشد که چقدر خوب می‌شد اگر فیلترهایی وجود داشت که می‌توانستیم نمادهای بورسی را بر اساس یک اندیکاتور فیلتر کنیم. اگر این ایده در ذهن شما نیز شکل گرفته است به ادامه این مطلب توجه کنید.

پیش زمینه این مقاله آشنایی با بحث فیلتر‌های بورسی، تابلو خوانی و آشنایی با اندیکاتور‌ها (Indicators) است. اگر با هر یک از این سه مورد آشنایی کافی را ندارید ابتدا به مقالات زیر مراجعه کنید:
فیلترهای نوسانگیری در بورس
آموزش تابلو خوانی در بورس
اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

روش اول: فیلتر-اندیکاتورهای بورسی در سایت TSETMC

فیلتر‌-اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که مانند فیلترهای دیگر که همگی با آنها آشنا هستید، در سایت TSETMC کاربرد دارند. البته باید گفت در نوشتن یک فیلتر-اندیکاتور محدودیت‌هایی وجود دارد. در اینجا دو تا از فیلتر-اندیکاتورهای مفید رو برای شما آوردیم و همچنین نحوه کار با آنها را اموزش داده ایم و در انتها محدودیت‌های فیلتر اندیکاتورها بیان خواهیم کرد.

فیلتر-اندیکاتور RSI

در این قسمت به معرفی فیلتر اندیکاتور RSI (تهیه شده توسط eduboors.blogfa.com) و نحوه استفاده از آن در سایت TSETMC که همراه با آلارم سیگنال خرید و فروش است خواهیم پرداخت. برای اینکه بتوانید از این فیلتر استفاده بهینه کنید باید از فیلد‌های سفارشی موجود در دیده بان بازار وبسایت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده کنید. افراد زیادی با این قابلیت در سایت TSETMC آشنا نیستند.

برای این منظور به دیدبان سایت بورس رفته و از منوهای بالای دیده بان بازار (پنجمین منو از سمت راست) منوی قالب نمایش را انتخاب کنید و سپس از بین قالب‌های قابل نمایش، پنجمین گزینه “جدول فیلدهای کاربر” را انتخاب نمایید (تصویر زیر).

فیلتر اندیکاتور آموزش
قالب نمایش سفارشی دیده بان بورس

با انتخاب این گزینه خواهید دید که علاوه بر فیلدهای استاندارد، سه فیلد سفارشی با عنوان C0 و C1 و C2 هم به لیست نمایش اضافه شده که بصورت پیش فرض فاقد هر گونه دیتایی است ولی افراد میتوانند با کدنویسی، این فیلدها را شخصی سازی کرده و اطلاعات خاصی را برای هر ستون در نظر بگیرند (تصویر زیر).

در تصویر فوق سه فیلد اضافه شده به انتهای جدول را با فلش قرمز رنگ مشخص کرده‌ایم. اگر با لپتاپ کار میکنید و آنها را نمی‌بینید احتمالا سایز مانیتور شما کوچک است. دکمه Ctrl را از صفحه کلید نگه دارید و موس را اسکرول کنید تا سایز صفحه بزرگ شود.

در فیلتر اندیکاتور RSI از سه فیلد سفارشی برای مقاصد زیر استفاده شده است:

  • (c1) = سیگنال خرید یا فروش (بر اساس موقعیت RSI که اگر زیر 30 باشد خرید و بالای 70 باشد فروش درج میشود)
  • (c2) = مقدار اندیکاتور (RSI (14 روزه در موقعیت فعلی

اکنون باید کد زیر را در قسمت فیلترگذاری کپی کنید و اسم آن را فیلتر اندیکاتور RSI بگذارید. اگر با کپی کردن کد فیلتر در سایت TSETMC (کد گذاری) آشنا نیستید در مقاله فیلترهای نوسانگیری در بورس آن را آموزش داده‌ایم. با کپی کردن کد زیر و ثبت فیلتر، مقدار اندیکاتور RSI در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C2 درج شده و سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل میشود و لیست قابل مشاهده، محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش می شود. یعنی لیست نمایش داده شده دارای سهام RSI زیر 30 یا بالای 70 است.

کد فیلتر اندیکاتور RSI:

true==function()

{

var sumgain=function()

{

var gain=0;
var n;

for(n=0; n < 14; n++)
{
  if ( [ih] [n].PClosing > [ih] [n].PriceYesterday )
  {
   gain += ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
  }
}
return gain/14;

};

var sumloss=function()

{

var loss=0;
var n;

for(n=0; n < 14; n++)
{
  m=n+11
  if ( [ih] [n].PClosing < [ih] [n].PriceYesterday )
  {
   loss += - ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
  }
}
return loss/14;

};

(cfield0)=sumgain();
(cfield1)=sumloss();
(cfield2)=Math.round(100-(100/(1+(cfield0)/(cfield1))));

return true;

}()

var VD

if ( (cfield2) < 30 && (tvol)>10000 ) {
VD="خرید"
}
else
{

if ( (cfield2) > 70 && (tvol)>10000 ) {
VD="فروش"
}
else
{
VD=""
}

}

(cfield1)=VD

نکته 1: از این فیلتر بعد از تایم بازار استفاده کنید. ممکن است در تایم بازار خطا دهد. کد فیلتر کاملا تست شده و مشکلی ندارد و گاهی مشکل از سایت بورس است. اگر با خطا مواجه شدید یک زمان دیگر تست کنید. همچنین میتوانید شرح خطای مشاهده شده را در قسمت کامنت‌ها در پایین همین مقاله ثبت کنید تا ما شما را راهنمایی کنیم.

نکته 2: صرف دریافت سیگنال خرید و فروش از یک اندیکاتور نمیتوان در بازار بورس کسب سود کرد و حتی موجب ضررهای سنگین شما خواهد. این فیلتر مانند تمامی فیلترهای بورسی تنها دایره واچ لیست ما را کوچک میکند و ما می‌توانید هدفمندتر به دنبال موقعیت‌هایی باشیم که با استراتژی معاملاتی ما سازگار است. تاکید میکنیم به هیچ عنوان تنها با یک اندیکاتور یا یک فیلتر اقدام به معامله نکنید. در واقع شما باید برای خود یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید و اینها تنها ابزارهایی برای کمک به معامله‌گر هستند.

فیلتر-اندیکاتور ROC

تمامی مطالب بالا برای اندیکاتور ROC که یک اندیکاتور جالب برای تشخیص حرکات قیمت است مشابه است. بنابراین ما بدون توضیح اضافه فقط کد این فیلتر-اندیکاتور را در زیر آورده‌ایم.

فیلدهای سفارشی به شرح زیر است:

  • (c0) = حداکثر اندیکاتور ROC – 12 روزه در محدوده زمانی 60 روز گذشته
  • (c1) = حداقل اندیکاتور ROC – 12 روزه در محدوده زمانی 60 روز گذشته
  • (c2) = سیگنال خرید یا فروش

بنابراین این فیلتر-اندیکاتور نمادهایی را نشان خواهد شد که اندیکاتور ROC در محدوده زیر 20% حداقل تا حداکثر دوره 60 روزه اخیر قرار دارند (سیگنال خرید) و یا بالاتر از 80% نسبت به دوره 60 روزه اخیر قرار دارند( سیگنال فروش ). 

کد فیلتر اندیکاتور ROC

true==function()

{

var max=function()

{

var V3D=([ih] [0].PClosing - [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100;
var m;
var n;

for(n=0; n < 49; n++)
{
  m=n+11
  if ( ([ih] [n].PClosing - [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100>V3D)
  {
   V3D=([ih] [n].PClosing - [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100;
  }
}
return V3D;

};

(cfield0)=Math.round(max());

return true;

}()

true==function()

{

var min=function()

{

var V3D=([ih] [0].PClosing - [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100;
var m;
var n;

for(n=1; n < 49; n++)
{
  m=n+11
  if ( ([ih] [n].PClosing - [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100 < V3D)
  {
   V3D=([ih] [n].PClosing - [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100;
  }
}
return V3D;

};

(cfield1)=Math.round(min());

return true;

}()


(cfield2)=Math.round(( (pc) - [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100)

(cfield2)<(cfield1)+((cfield0)+(cfield1))*0.2 && (tvol)>10000 && (cfield0)>10 && (cfield0)<100

 


var VD
if ( (cfield2)<(cfield1)+((cfield0)+(cfield1))*0.2 && (tvol)>10000 && (cfield0)>10 && (cfield0)<100 ) {
VD="خرید"
}
else
{

if ( (cfield2)>(cfield0)-((cfield0)+(cfield1))*0.2 && (tvol)>10000 && (cfield0)>10 && (cfield0)<100 ) {
VD="فروش"
}
else
{
VD=0
}

}


(cfield2)=VD

محدودیت‌های فیلتر اندیکاتورها

همان طور که در بالا مشاهده کردید، روش فیلتر کردن سهم‌ها بر اساس اندیکاتورها به کمک یک فیلتر بورسی مستلزم کدنویسی پیشرفته است و نحوه این کار به صورت کلی مشابه پروسه‌ی بالا است. اما اگر می‌خواهید واقعا یک سیستم اندیکاتوری داشته باشید و سهم‌های بورس را بر اساس آن فیلتر کنید، فیلتر-اندیکاتورها چندان جذاب نیستند. چرا که اصولا برای تمامی اندیکاتورها شاید نتوان به سادگی فیلتر نوشت و یا اتفاقات خاصی که در آن اندیکاتورها مد نظر شماست به زبان کدهای سایت TSETMC قابل نوشتن نباشد.

همچنین اگر برای مثال نتایج فیلتر اندیکاتور RSI را در پلتفرم‌های دیگر (مثل سایت رهاورد) مقایسه کنید متوجه خواهید شد مقدار RSI کمی متفاوت است چراکه در کد این فیلتر، قیمت پایانی سهم لحاظ شده است ولی در پلتفرم‌های تحلیلی قیمت لحظه‌ای (یا قیمت بسته شدن) ملاک است.

پس راه چاره چیست؟ ما دو راه دیگر برای فیلتر کردن سهم‌ها بر اساس اندیکاتورها را در ادامه آموزش داده‌ایم که به نظر ما راه‌های ساده‌تر و جذاب‌تری هستند.

روش دوم: فیلتر‌های سایت رهاورد

سایت رهاورد 365 یکی از سایت‌های قوی در زمینه ارائه خدمات بورسی است که قسمتی در این سایت وجود دارد تحت عنوان فیلتر که می‌توانید انواع فیلتر را بر اساس اندیکاتورها روی نمادهای بورسی ایران اعمال کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

خرید و دانلود کتاب (قیمت با تخفیف: 45 هزار تومان)

به راحتی می‌تواند با انتخاب اندیکاتورهای مختلف و اعمال شرط‌های مختلف، نمادها را فیلتر کنید. حتی می‌توانید چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنید و سیستم اندیکاتوری خود را طراحی کنید.

حتی فیلتر اندیکاتور ایچیموکو!

در لیست فیلترهای این سایت حتی فیلتر اندیکاتور ایچیموکو هم وجود دارد که در نوع خود جالب توجه است. حتی می‌توانید فیلتری بر اساس ترکیب چند اندیکاتور اعمال کنید. برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که دو اندیکاتور با دو شرط مختلف را اعمال کرده‌ایم:

با زدن دکمه جستجو، سهم‌هایی نمایش داده میشود که این دو شرط را در این دو اندیکاتور داشته باشند.
البته این امکان در سایت رهاورد رایگان نیست و باید نسخه پیشرفته را خریداری کنید.

روش سوم: استفاده از نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker)

نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) یک نرم افزار تحلیل تکنیکال است که ساخت کشور لهستان می‌باشد و یکی از جداب‌ترین نرم افزار‌های تحلیلی آفلاین در جهان است. این نرم افزار آفلاین است یعنی باید دیتای مورد نیاز را به نرم افزار وارد کنید. برای دریافت دیتای مربوط به بورس ایران باید از نرم افزار TseClient استفاده کنید که سایت TSETMC در اختیار کاربران قرار داده است. ما پروسه دریافت دیتای مربوط به نمادهای بورسی و انتقال آن به نرم افزار آمی بروکر را در پکیج آموزش استراتژی‌های معاملاتی 90 درصد آموزش داده‌ایم.

امکانات فوق العاده این نرم افزار باعث شده است که سختی ورود دیتا را به جان بخریم و در عوض از امکانات جالب آن بهره‌مند شویم. یکی از امکانات جذاب این نرم افزار ابزار Analysis است. شما می‌توانید یک کد را برای نرم افزار تعریف کنید و نرم افزار به کمک این ابزار در کسری از ثانیه تمامی نمادهای بورسی را اسکن کرده و خروجی آن را به شما نشان می‌دهد.

فیلتر کردن نمادها بر اساس کراس اندیکاتور RSI با خط 50

برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که ما کدی را برای نرم افزار تعریف کرده‌ایم که نمادهایی را فیلتر کند که اندیکاتور RSI خط 50 را به بالا کراس کرده باشد. با اعمال گزینه Analysis و زدن دکمه اسکن نمادها با شرط بالا برای ما فیلتر میشود.

در لیست نمایش داده شده نمادها را بر اساس تاریخ سورت کنید. با کلیک روی نماد به چارت آن منتقل میشویم و نرم افزار سیگنال فیلتر ما را با یک فلش سبز رنگ به ما نشان می‌دهد (تصویر زیر).

برای تعریف کردن کد باید در قسمت Charts (سمت چپ نرم افزار) کلیک راست کرده و گزینه New و بعد Formula را انتخاب کنید. برای فایل خود یک اسم مشخص کنید و سپس روی آن کلیک راست کرده و از قسمت Edit کد مورد نظر خود را وارد کرده و آن را سیو کنید.

هر زمان که دیتای نمادها را وارد نرم افزار کنید، با کلیک راست کردن بر روی این کد و انتخاب گزینه Analysis می‌توانید به سادگی نمادهای مورد نظر خود را فیلتر کنید. برای مثال کد مربوط به فیلتر بالا (کراس RSI با خط 50 رو به بالا) را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

برای دانلود نرم افزار AmiBroker اینجا کلیک کنید.

این نرم افزار زبان مختص به خود را دارد (با فرمت AFL). علاقه مندان برای آموزش زبان این برنامه می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند. زبان برنامه چندان پیچیده نیست و یادگیری آن برای علاقه مندان به کدنویسی بسیار ساده است.

زبان کدنویسی نرم افزار آمی بروکر

فیلتر اندیکاتور MACD

برای اینکه متوجه سادگی کد نویسی برای نرم افزار آمی بروکر شوید در اینجا کد فیلتر اندیکاتور MACD را برای شما آورده‌ایم. به کمک همین نیم خط کد می‌توانید در کسری از ثانیه سهم‌هایی را که در آنها اندیکاتور مکدی رو به بالا کراس کرده است را پیدا کنید.

فیلتر اندیکاتور MACD

اگر در کد بالا جای MACD و Signal را عوض کنید کراس رو به پایین اندیکاتور مکدی را به شما نشان خواهد داد.

آموزش

بر این اساس ما در پکیج آموزش معاملات 90 درصد دو استراتژی معاملاتی را که بر اساس اندیکاتورها طراحی شده است را آموزش داده‌ایم و همچنین به کمک روش بالا می‌توانید این استراتژی‌ها را برای همه نمادهای بورسی به سرعت اسکن کنید و سیگنال‌های مورد نظر را از نرم افزار آمی بروکر دریافت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

نتیجه گیری

ما در این مقاله به سه روش فیلتر کردن نمادهای بورسی بر اساس اندیکاتورها پرداختیم. این سه روش عبارتند از:

  • فیلترهای سایت TSETMC
  • ابزار فیلتر سایت رهاورد 365
  • استفاده از نرم افزار AmiBroker

هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خودش را دارد و شما باید ببینید کدام یک از روش‌ها با شرایط شما سازگار است. روش اول محدودیت‌های خاص خودش را دارد، نیاز به کدنویسی پیشرفته دارد و در نهایت نتیجه کار چندان راضی کننده نیست. روش دوم یعنی فیلترهای سایت رهاورد راحت‌ترین راه ممکن است که خوب طبیعتا برای همین شما باید برای آن ماهانه پول پرداخت کنید. روش سوم روش رایگان و حرفه‌ای است که نتیجه آن کاملا دلچسب و راضی کننده است. ایراد اصلی آن درد سرهای مربوط دریافت دیتا و ورود آن به نرم افزار و همچنین لازمه آن آشنا شدن با زبان کد نویسی این برنامه است که البته چندان سخت نیست.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

خرید و دانلود کتاب (قیمت با تخفیف: 39 هزار تومان)

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را نیز بخوانید
4 نظرات
  1. وحید می گوید

    سلام فیلتر rsi خطا میده

  2. omid می گوید

    عالی

  3. آرش می گوید

    rsi چرا خطای pclosing میده؟

  4. الهه جریده می گوید

    TypeError: Cannot read property ‘PClosing’ of undefined برای آر اس آی این خطا رو میده

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پکیج آموزش معاملات 90 درصدی

برای مشاهده توضیحات بیشتر، خرید و دانلود پکیج، روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده پکیج آموزشی