اندیکاتور RSI | همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی

اندیکاتور RSI یکی از معروف ترین اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران در همه بازارهای مالی از ان استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی این اندیکاتور بپردازیم. همه انچه باید درباره اندیکاتور آر اس آی بدانید در این مقاله وجود دارد. همچنین سعی کرده ایم به کمک تصاویر گویا، نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را در معاملات بیان کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

در مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد به طور کامل درباره اندیکاتورها و نقش آنها در تحلیل تکنیکال صحبت کرده‌ایم. اگر با اندیکاتورها هیچ آشنایی قبلی ندارید بهتر است قبل از مطالعه این مطلب ابتدا آن مقاله را مطالعه کنید.

یکی از اندیکاتورهای مهم و محبوب در بین تحلیلگران فنی، اندیکاتور RSI است. اندیکاتور RSI یا همان اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (Relative Strength Index) یک شاخص حرکت است که بزرگی تغییرات قیمت‌های اخیر را برای ارزیابی شرایط قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می‌کند. RSI به عنوان یک اندیکاتور نوسان ساز (Oscillator) شناخته می‌شود (نمودار خطی که بین دو سطح مشخص حرکت می کند و دارای محدوده‌ی معینی است). محدوده‌ی نوسان این اندیکاتور از 0 تا 100 می‌باشد. از این اندیکاتور برای تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود.

تاریخچه اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط ج. ولز وایلدر (J. Welles Wilder) تهیه شده و در کتابی در سال 1978 با عنوان مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی معرفی شد که برای اولین بار در مجله Commodities در شماره ژوئن 1978 منتشر شد. این اندیکاتور یکی از محبوب ترین شاخص‌های اسیلاتور تا به امروز است. در اندیکاتور RSI خریداران و فروشندگان بازار به نوعی با هم مقایسه می‌شوند و تعیین میشود که آیا خریدارن قوی‌تر هستند و یا فروشندگان. به همین جهت به آن شاخص قدرت نسبی می گویند.

فرمول شاخص مقاومت نسبی RSI

شما برای استفاده از این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول آن ندارید. اما آگاهی از چگونگی محاسبه RSI میتواند در درک بهتر عملکرد این اندیکاتور کمک کند. فرمول شاخص مقاومت نسبی (RSI) از دو بخش اصلی تشکیل شده است که با فرمول زیر شروع می شود:

اندیکاتور RSI

در این فرمول دو متغییر میانگین سود و میانگین ضرر وجود دارد. میانگین سود و میانگین ضرر به وسیله جمع قیمت روزهای مثبت و مفنی تقسیم بر تعداد روزها در یک بازه زمانی معیین است. این بازه زمانی می‌تواند هر چند روزی باشد اما به طور استاندارد بازه زمانی 14 روزه را برای این رابطه در نظر می‌گیرند. برای محاسبه این دو متغییر باید از روابط زیر استفاده کرد:

میانگین سود برای بازه N روز = N/(سود روز Nام + ((N-1) * جمع سودهای روزهای مثبت))

میانگین سود برای بازه N روز = N/(سود روز Nام + ((N-1) * جمع ضررهای روزهای منفی))

منظور از جمع سود یا ضرر روزهای مثبت و منفی، اختلاف قیمت اخرین معامله به روز قبل و جمع آنها است. بنابراین برای محاسبه جمع سود برای بازه 14 روزه، باید میزان افزایش قیمت روزهای مثبت در 14 روز اخیر معاملاتی را باهم جمع کرد. برای جمع ضرر هم باید کاهش قیمت روزهای منفی سهم در طی 14 روز اخیر را باهم جمع کرد. شما میتوانید همین کار را در بازه 20 روزه اخیر انجام دهید. هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد. هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا 5 روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد. خوب با محاسبه دو متغییر میانگین سود و ضرر، میتوان اندیکاتور RIS را در طول زمان رسم کرد. در واقع هر یک روزی که معاملات سهم به پیش میرود، RSI یک عدد جدید را نشان میدهد که با اتصال آنها نمودار اندیکاتور رسم میشود.

مفهوم تغییرات RSI

همان گونه که در بالا دیدید، محاسبه این اندیکاتور قدری پیچیده است. با این حال چیزی که برای شما مهم است مفهوم تغییرات این اندیکاتور است. به زبان ساده می‌توان گفت این اندیکاتور نشان می‌دهد که در بازه‌ی اخیر اکثر کسانی که سهم را خریداری کرده اند در سود هستند یا در ضرر. همچنین نشان می‌دهد که افزایش یا کاهش قیمت سهم با توجه به بازه مشخص شده، دارای چه شتابی بوده است. طبیعتا اگر شتاب افزایش یا کاهش قیمت بیش از حد نرمال باشد میتوان انتظار برگشت روند قیمتی را داشت. این اندیکاتور تابع قیمت است و اگر باتوجه به تغییرات قیمت در جهات مثبت و منفی تغییر می‌کند.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

شما برای استفاده از این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول آن و حتی مفهوم آن ندارید! این خاصیت نه فقط برای RSI، که خاصیتی است که تمام اندیکاتورها از ان بر خوردارند. در واقع می‌توان گفت استقبال بسیار زیادی که از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌شود معلول همین نکته است. شما میتوانید بدون آگاهی از فرمول و مفهوم یک اندیکاتور از آن استفاده کنید. تنها باید با قواعد کار آشنا باشید.

اندیکاتور RSI کاربردهای متنوعی در تحلیل تکنیکال دارد. این کاربردها شامل موارد زیر است:

  • پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش
  • دریافت سیگنال‌های خرید و فروش
  • پیدا کردن واگرایی‌ها در قیمت

پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش

همان طور که ذکر شد نمودار این اندیکاتور بین دو عدد 0 تا 100 نوسان میکند. هر زمان که نمودار به زیر عدد 30 بیاید، به معنی این است که قیمت سهم از میانگین ضرر 14 روز اخیر (اگر اندیکاتور روی 14 روز تنظیم شده باشد) خیلی پایین تر است و مقدار این کاهش بیش از حد معمول بوده است. در واقع به معنی این است که فروشنده ها در حال افراط کردن هستند و سهم در منطقه اشباع فروش است و احتمالا این حالت چندان پایدار نخواهد بود. این تفسیر به معنی سیگنال خرید نیست اما میتواند یک هشدار به فروشنده ها باشد. بر عکس اگر اندیکاتور RSI به بالای 70 و هرچه نزدیک تر به 100 برسد به معنی این است که خریداران در حال افراط هستند و سهم در منطقه اشباع خرید است. این میتواند یک هشدار برای خریداران باشد و باید انتظار تعدیل قیمت را داشته باشیم. در تصویر زیر می‌بینیم که این انتظار برآورده شده است.

کاربرد اندیکاتور RSI

دو عدد 70 و 30 که آنها را برای مناطق اشباع فروش و خرید در نظر می‌گیریم، اعداد مقدسی نیستند! این محدوده تنها بر اساس تجربه‌ی تریدرهای مختلف در طول زمان تعیین شده است و بین تحلیلگران جا افتاده است. برای مثال در روندهای صعودی باید محدوده زیر 40 را منطقه اشباع فروش در نظر گرفت و محدوده بالای 80 را اشباع خرید لحاظ کرد. همچنین در یک روند نزولی زیر 20 اشباع فروش و بالای 60 اشباع خرید خواهد بود. چیزی که از این صحبت‌ها بر می‌آید، استفاده از این دو محدوده به تنهایی نمی‌تواند برای شما تعیین کننده انجام معاملات باشد.

سیگنال‌های خرید و فروش RSI

اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهایی است که میتوان از ان سیگنال‌های خرید و فروش مناسبی دریافت کرد. روش‌های متداول برای دریافت سیگنال خرید و فروش به صورت زیر است:

سیگنال خرید

  • هر زمان که RSI از منطقه اشباع فروش (محدوده 30) خارج شود و بالا رود.
  • هر زمان RSI از پایین محدوده میانی (RSI=50) را به بالا قطع کند.
  • هر زمان خط روند نزولی در RSI شکسته شود.

سیگنال فروش

  • هر زمان RSI از منطقه اشباع خرید (محدوده 70) خارج شود و پایین بیاید.
  • هر زمان RSI از بالا محدوده میانی (RSI=50) را به پایین قطع کند.
  • هر زمان خط روند صعودی در RSI شکسته شود.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

خرید و دانلود کتاب (قیمت با تخفیف: 45 هزار تومان)

نکته ای که در مورد RSI وجود دارد و باید حتما به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. بنابراین این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور آر اس آی به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

واگرایی در RSI

واگرایی ها به طور کلی از رفتار متناقض یک اندیکاتور و قیمت ایجاد می‌شود. به گفته وایلدر، واگرایی ها نقاطی را مشخص میکند که به صورت بالقوه احتمال بازگشت روند قیمت وجود دارد. واگرایی مثبت معمولی زمانی اتفاق می افتد که در یک روند نزولی، قیمت دره جدیدی را بسازد اما اندیکاتور دره بالاتری را تشکیل دهد. از طرفی واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که در یک روند صعودی، قیمت قله‌ی جدیدی را بسازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود. نکته ای که باید حتما به آن توجه کرد این است که واگرایی ها به هیچ عنوان نمی تواند یک سیگنال خرید یا فروش باشند. واگرایی RSI آخرین سیگنالی است که در مورد آن صحبت خواهیم کرد. مانند برخی از اندیکاتورهای دیگر، مانند اندیکاتور MACD و Stochastic ، شاخص نسبی قدرت می تواند از عملکرد کلی قیمت، سرنخ هایی را برای معکوس‌های احتمالی در بازار به ما بدهد.

بسیاری از تحلیلگران مبتدی به محض مشاهده واگرایی اقدام به معامله می کنند. در صورتی که بعضی از مواقع واگرایی ها شکسته می شوند. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است که قیمت سهم ممکن است در حال اتمام یک روند باشد. همچنین واگرایی ابزاری است برای تایید یک سیگنال خرید و فروش. از طرفی باید توجه کرد که واگرایی در کجا اتفاق افتاده است. مثلا واگرایی مثبتی که در نقطه حمایتی اتفاق افتاده باشد دارای اعتبار بسیار بیشتری از نقاط دیگر است و با احتمال بسیار زیادی می توان پیش بینی کرد که روند تغییر خواهد کرد. نکته دیگر اینکه قدرت اندیکاتورها در نشان دادن واگرایی ها متفاوت است. اندیکاتور RSI یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. اگر یک واگرایی در RSI اتفاق بیافتد و RSI در مناطق اشباع قرار داشته باشد، با احتمال بسیار زیاد قیمت تغییر روند خواهد داد.

آموزش تصویری اندیکاتور RSI

قبل از خواندن ادامه مقاله، پیشنهاد می‌کنیم این ویدیو از سهم شناس در مورد آموزش اندیکاتور RSI، خط روند در این اندیکاتور و واگرایی‌ها در RSI را در یوتیوب مشاهده کنید:

در صورتی که ویدیو برای شما نمایش داده نمی‌شود، احتمالا به دلیل این است که با آیپی ایران هستید. برای مشاهده ویدیو می‌توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

در صورتی که تمایل به مشاهده ویدیو ندارید، ادامه مقاله را بخوانید. ما آموزش‌های داخل ویدیو را در ادامه به صورت متنی برای شما آماده کرده‌ایم.

استراتژی‌های معاملاتی بسیاری بر اساس اندیکاتور RSI بنا نهاده شده است. در این قسمت سعی می‌کنیم به همراه تصویر، استفاده از این اندیکاتور را در معاملات را به شما آموزش می‌دهیم.

خطوط روند در آر اس آی

قبل از هر چیز باید بدانید از آنجایی که RSI از جنس قیمت می باشد می توان برخی از تکنیک هایی که در نمودار قیمت استفاده می شود را در این اندیکاتور هم استفاده کرد. تکنیک‌هایی مثل رسم خطوط روند و خطوط مقاومت-حمایت را میتوان بر روی نمودار آر اس آی رسم کرد. بر این اساس میتوان در زمان شکست خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت، پوزشن متناسب را اتخاذ کرد. به شکل زیر توجه کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور RSI
شکست خط روند نزولی RSI و مشاهده واگرایی مثبت

همان گونه که در تصویر می‌بینید، می‌توان با ترسیم خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI به پیش بینی روند قیمت در آینده پرداخت و سیگنال‌های مناسبی را در نقاط مناسب دریافت کرد. هر کجا خط روند نزولی در RSI شکسته شود، یک سیگنال خرید است. اما اگر این شکست همراه با یک واگرایی مثبت باشد، سیگنال خرید مطمعن‌تری صادر می‌شود. همیشه توجه کنید که چند نشانه برای خرید یا فروش سهم پیدا کنید که یکدیگر را تقویت کنند تا در تصمیم گیری خطای کمتری داشته باشید. در شکل بالا می بینید که شکست خط روند نزولی با یک واگرایی مثبت همراه شده است و پس از آن قیمت سهم رشد قابل ملاحظه ای را داشته است. توجه کنید RSI در زمان صدور سیگنال خرید در منطقه اشباع فروش قرار ندارد! یک بار دیگر به بخش سیگنال های خرید RSI در بالا نگاهی کنید. گفتیم که یکی از راه های دریافت سیگنال خرید، عبور RSI از محدوده میانی (RSI=50) به سمت بالا است. اتفاقی که تقریبا در این تصویر نیز مشاهده می‌کنید.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور RSI

یک استراتژی معاملاتی باید یک سیستم کامل باشد. به شما بگوید کی بخرید و کی بفروشید. شما فقط باید مثل یک ربات بر اساس آن استراتژی معامله کنید. استراتژی های معاملاتی مختلفی بر اساس اندیکاتورها شکل گرفته است. معمولا از تلفیق چند اندیکاتور میتوان یک استراتژی خاص طراحی کرد. اما استراتژی معاملاتی با اندیکاتور RSI یک استراتژی موفق است که جواب خود را پس داده است و شما میتوانید با یادگیری این استراتژی با خیال راحت به ترید کردن در بازار بورس و سهام بپردازید و کسب سود کنید. اما توجه کنید باید به طور کامل تمامی جزئئیات را آموزش ببینید و به قوانین این استراتژی پایبند باشید.

دریافت سیگنال خرید

اجازه بدهید RSI وارد محدوده اشباع فروش شود. از ان پس باید روند قیمت را تحت نظر بگیرید. شرط وارد شدن در معامله مشاهده واگرایی مثبت معمولی است. اما این شرط کافی نیست. بعد از دو الی سه کندل سبز که واگرایی تایید شد، سیگنال خرید صادر می‌شود.

حد ضرر در استراتژی معاملاتی با RSI

حد ضرر پایین ترین کندلی است که شما واگرایی مثبت را بر اساس آن نقطه تشخیص داده اید. در شکل زیر این موضوع به خوبی قابل مشاهده است. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم، نشانگر RSI اگر به عنوان ابزاری مستقل برای دریافت سیگنال مورد استفاده قرار بگیرد، می تواند بسیاری از سیگنال های نادرست یا نارس را ارائه دهد. بنابراین باید حتما به حد ضرر این سیستم پایبند باشید.

حد سود در استراتژی معاملاتی RSI

قانون اساسی RSI بیان می کند که شما باید معامله خود را تا زمان دریافت سیگنال فروش از شاخص RSI باز بگذارید. این سیگنال فروش می‌تواند یک سیگنال Overbought باشد، همچنین واگرایی منفی RSI . اما معقول است زمان را برای سیو سود از دست ندهیم. بنابراین فروش پله‌ای میتواند بهترین گزینه باشد. با دیدن اولین نشانه باید یک پله فروش انجام دهید تا در نهایت سود کامل خود را بدست آورید. سیگنال فروش هایی که این سیتم صادر خواهد کرد به قرار زیر است:

  • ورود به منطقه اشباع خرید
  • مشاهده واگرایی منفی
  • خروج از منطقه اشباع خرید
  • شکست خط روند صعودی RSI

بنابراین بر خلاف زمان خرید که باید بسیاری از شرایط مهیا باشد، برای فروش، با دیدن هر یک از این نشانه ها، یک پله فروش انجام میدهیم و بخشی از سود مورد نظر را سیو می‌کنیم.

RSI-استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی با RSI

نمودار با کاهش قیمت شروع میشود و همچنین با روند نزولی خط RSI تأیید می شود. ناگهان، خط RSI وارد منطقه اشباع فروش یا Oversold می شود. اندکی پس از آن، خط RSI شروع به افزایش می کند، در حالی که عملکرد قیمت حرکت نزولی خود را ادامه می دهد. این یک واگرایی واضح بین قیمت و شاخص نسبی قدرت ایجاد می کند (واگرایی مثبت). بعد از دو الی سه کندل وارد معامله شوید و پس از رسیدن به حد سود و دریافت سیگنال فروش، به صورت پله ای سهم را بفروشید. این خلاصه ای از استراتژی معاملاتی با اندیکاتور RSI بود.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

خرید و دانلود کتاب (قیمت با تخفیف: 39 هزار تومان)

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را نیز بخوانید
2 نظرات
  1. هادی می گوید

    سلام
    تو این فرمول
    میانگین سود برای بازه N روز = N/(سود روز Nام + ((N-1) * جمع سودهای روزهای مثبت))
    بنظرم باید بنویسید میانگین سودهای روزهای مثبت ضربدر n-1

  2. AccAlireza می گوید

    ممنونم – مفید بود

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پکیج آموزش معاملات 90 درصدی

برای مشاهده توضیحات بیشتر، خرید و دانلود پکیج، روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده پکیج آموزشی